中文大学MOOC金融机构风险管理答案

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1、下列哪些是商业银行的资产

A. 收到的存款

B. 现金资产

三、证券投资

D、贷款

答：存款业务

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1、金融危机既是机遇也是挑战

答：经济全球化就是风险全球化

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1、在商业银行的经营管理中，( )是最直接、最方便的风险识别工具，其分析是商业银行风险管理的重要组成部分。

A. 银行年度风险报告

B. 企业的财务报表

C.公司的信用记录

D. 银行的财务报表

答：D 在商业银行的经营管理中，银行的财务报表是全面的。对银行自身财务报表的分析是商业银行风险管理的重要组成部分，也是最直接、最便捷的风险识别工具。

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1、( ) 主要利用独立且有代表性的样本数据信息来估计损失分布参数，得到概率分布。

A. 统计拟合

B. 描述性统计

C. 随机模拟

D. 卡方拟合

答：统计拟合法

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2、( ) 是描述实际过程并利用概率评估技术对其进行模拟金融危机是哪一年，并根据模拟结果估计损失分布。

A. 统计拟合

B. 描述性统计

C. 随机模拟

D. 卡方拟合

答：在确定风险应对的过程中，管理层应考虑：一是提出的不同应对计划对风险的可能性和影响（以可用利润、每股收益等表示），以及哪种应对的风险承受能力计划给实体。第二个是不同提议的应对计划的成本和收益；三是实现企业目标的可能机会。

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1、以下哪项不包括在风险评估的定量方法中：( )

A. 使用助行器

B. 管道

C。静脉输液

D. 步态和精神状态

答案：A

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1、该债券为永久公债，面值为1000元，久期为

该债券为永久债券，面值为1000元，久期为（ ）。

A. 10 年 B. 13.5 年

C。12.5 年 D. 14.5 年

答案：B

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2、期限一年，面值1000元，利率12%，半年期债券久期为

A. 1 年

B.0.878

C.0.12年

答案：D

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1、以下关于持续时间差距的理解是正确的（ ）。

A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，银行的市值会增加

B、久期缺口为负时，如果市场利率下降，银行的市值就会下降

C.久期缺口为正时金融危机是哪一年，如果市场利率上升，银行的市值会下降

D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率变化越敏感

答：ABC久期缺口绝对值越大，银行对利率变化越敏感，银行面临的利率风险敞口越大。

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1、债券的久期为

A. 债券的加权期限

B、债券的票面到期日

C) 债券的信用等级

D) 债券的价格波动

答案：C

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1、久期描述价格-收益曲线的斜率，凸度描述

A. 利率曲线

B. 期望值

C. 预期回报率

D.曲线的弯曲程度

答案：D

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2、下列哪一项不是常见的风险敏感性指标

下列哪一项不是常见的风险敏感性指标是（）

A. 贝塔系数

B. 凸性

C. 风险敞口

D. 持续时间

答案：C 分析：不常见的风险敏感性指标是风险敞口。

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1、商业银行资产负债表上最重要的负债是什么？

A. 贷款

B. 存款

C、现金

D. 有价证券

答：时间点报表总结了反映银行在特定日期的财务状况的报表。本报表按照“资产=负债+所有者权益”的基本会计等式编制

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2、重新定价模型通过衡量以下哪一项来反映意外利率变化的影响：

A) 资本的市场价值

B. 净利息收入

C. 资本市场价值和净利息收入

D) 资产和负债的价格

答：净利息收入

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3、以下哪项不属于投资银行的主营业务？

A.发行债券

B. 为公司并购提供咨询意见

C. IPO承销

D、存款

答：存款

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4、术语模型的一个主要缺点是：

A. 用市场价值来评估

B. 忽略来自回收现金流的再投资收益

C、计算过于简单

D.查看资产负债表的期限错配

答案：忽略来自现金流回收的再投资收益

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5、以下哪些风险与资产和负债久期不匹配有关？

A. 流动性风险

B) 利率风险

C. 信用风险

D. 表外风险

答：利率风险

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6、什么是风险的不确定性？以下陈述不正确：

A.发生与否的不确定性；

B、发生时间不确定；

C. 情况的不确定性；

D. 发生地点的不确定性；

答：发生地点不确定；

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7、5 年期零息债券，年收益率为 11%。每年年底支付利息，票面利率为 8%。债券的久期是多少？

A. 4.256 年

B. 5 年

C. 3.843

D、永远

答：5年

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8、5 年期债券，年收益率为 11%（连续复利），每年年底支付一次利息，票面利率为 8%。债券的久期是多少（ ）？

A. 4.256 年

B. 5 年

C. 3.843

D、永远

答案：4.256 年

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9、5 年期债券，年收益率为 11%（连续复利），每年年底支付一次利息，票面利率为 8%。修改后的债券久期是多少？

A. 4.256 年

B. 5 年

C. 3.843

D、永远

答案：3.843

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10、持续时间的以下特征为真

A) 久期随着固定收益资产或负债期限的增加而减少

B.久期随着固定收益资产或负债的到期而增加，并且增加的幅度越来越大

C) 久期随着收益率下降而下降

D) 久期随着票面利率的增加而减少

答：久期随着票面利率的增加而减少

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1、如果商业银行提供的产品或服务存在缺陷，引发公众抗疫活动或言论，首先会造成的是

A. 市场风险

湾。系统性风险

C。流动风险

D. 声誉风险

答案：D

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1、对于线性投资组合，时间平方根规则成立的假设不包括

A. 风险因素随时间的分布是独立的

B. 风险因素随时间的相同分布

C. 风险因素随时间的分布呈正态分布

D. 投资组合只有一个风险因素

答案：D

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1、假设金融机构的最低持有期为 10 天，这是 BIS 对采用内部模型的大型银行的资本要求的特点之一

回答：

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1、下列哪项是正确的

A：机票签转分为自愿签转和团体签转。

B：机票签转可分为自愿签转和非自愿签转。

C：机票签转可分为个人签转和团体签转。

D：机票签转可分为自愿签转、非自愿签转和团体签转。

答案：B

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1、在信用风险预警中，比较注重定量分析与定性分析相结合的方法是

在信用风险预警方法中，比较注重定量分析和定性分析相结合的方法是（ ）。

A.指数预警方法

B. 黑色警戒法

C. 红色警戒法

D. 蓝色警戒法

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

答：C 在实践中，风险预警方法根据运行机制的不同分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。其中，红色预警法非常重视定量分析与定性分析相结合。

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1、信用评级和信用决策可以得出什么结论

A. 信贷决策是二选一，更清晰明确，对银行更有价值

B.信用评级模型更清晰，结论更简单

C. 信用评级模型可以为决策提供分析框架，对银行更有价值

D.信用模型更能解决金融创新问题，可以得出更简单直接的结论

答案：C

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1、CreditMetrics 模型本质上是一个

CreditMetrics 模型本质上是一个 ()。

A. VaR 模型

湾。信用评分模型

C。线性回归模型

D. 以上都不是

答：AVaR模型是市场风险的衡量模型；CreditMetrics是信用风险的计量模型，CreditMetrics模型本质上是VaR模型。所以选A。

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1、1 假设金融机构持有的各种外汇头寸折合成人民币如下图所示，请按照国际清算银行的标准方法计算外汇市场风险。JPY GBP AUD 黄金 +100 +150 -200 -50

答：40

B. 24

C. 16

D. 0

答案：24

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